Stochastische Integralrechnung und Zeitreihenmodellierung spielen für Wirtschaftswissenschaftler eine entscheidende Rolle bei der Modellierung von Finanzmärkten und für die statistische Inferenz instationärer Zeitreihen. Die elementare und zugleich rigorose Einführung betrachtet beide Gebiete. Leser lernen so die modernen Methoden der mathematischen Finanzierungstheorie und der Zeitreihenökonometrie kennen. Am Ende eines jeden Kapitels finden sich über 100 Probleme und Übungsaufgaben samt kompletter Lösung, welche weitere technische Details und Beweise enthalten. Plus: anschauliche Beispiele und möglichst wenig mathematische Ableitungen.
Format: Paperback / softback
CONTRIBUTORS: Uwe Hassler
EAN: 9783540735670
COUNTRY: Germany
PAGES:
WEIGHT: 523 g
HEIGHT: 235 cm
PUBLISHED BY: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
DATE PUBLISHED: 2007-09-10
CITY:
GENRE: BUSINESS & ECONOMICS / Econometrics, BUSINESS & ECONOMICS / Economics / Macroeconomics, BUSINESS & ECONOMICS / Statistics, MATHEMATICS / Applied, SCIENCE / General
WIDTH: 155 cm
SPINE:
Book Themes:
Interdisciplinary studies, Economics, Finance, Business and Management, Mathematics and Science, Mathematics, Probability and statistics, Life sciences: general issues, Engineering: general
Aus den Rezensionen: “... Der Text ist sehr gut geschrieben, elementar gehalten und mit vielen Beispielen, Erläuterungen und Abbildungen versehen. ... Das Buch bietet ... eine anschauliche Einführung in die Grundlagen der Zeitreihenmodellierung und der stochastischen Integration und ist als Grundlage für Vorlesungen zu diesen Themen sehr zu empfehlen.“ (Evelyn Buckwar, in: Zentralblatt MATH, 2010 Vol. 1180)
