ImZentrum dieser Arbeit steht die Entwicklung eines Modellrahmens für einKreditportfolio, welcher die Abhängigkeiten zwischen Ausfallwahrscheinlichkeit,Verlustrate und Forderungshöhe bei Ausfall mittels Faktoren bzw. Copulaevollständig erfasst. Im Gegensatz zur bestehenden Literatur wird dabei dieVerlustrate differenziert dargestellt und die Forderungshöhe in dieAbhängigkeitsstruktur integriert. Da empirische Evidenz für Abhängigkeitenzwischen den Risikoparametern vorliegt und Verlustrate und Forderungshöhe nurbei Ausfall beobachtbar sind, wird eine Erweiterung des Schätzers aus HeckmansSelektionsmodell (1979) vorgeschlagen. Zudem wird der Einfluss derAbhängigkeitsstruktur auf die Verlustverteilung eines Portfolios untersucht.
Format: Paperback / softbackCONTRIBUTORS: Johanna EckertEAN: 9783658121136COUNTRY: GermanyPAGES: WEIGHT: 454 gHEIGHT: 210 cm
PUBLISHED BY: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KGDATE PUBLISHED: 2015-12-07CITY: GENRE: BUSINESS & ECONOMICS / Public Finance, BUSINESS & ECONOMICS / Economics / TheoryWIDTH: 148 cmSPINE:
Book Themes:
Economic theory and philosophy, Public finance and taxation
JohannaEckert promoviert als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl fürVersicherungswirtschaft und Risikomanagement an derFriedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.
ImZentrum dieser Arbeit steht die Entwicklung eines Modellrahmens für einKreditportfolio, welcher die Abhängigkeiten zwischen Ausfallwahrscheinlichkeit,Verlustrate und Forderungshöhe bei Ausfall mittels Faktoren bzw. Copulaevollständig erfasst. Im Gegensatz zur bestehenden Literatur wird dabei dieVerlustrate differenziert dargestellt und die Forderungshöhe in dieAbhängigkeitsstruktur integriert. Da empirische Evidenz für Abhängigkeitenzwischen den Risikoparametern vorliegt und Verlustrate und Forderungshöhe nurbei Ausfall beobachtbar sind, wird eine Erweiterung des Schätzers aus HeckmansSelektionsmodell (1979) vorgeschlagen. Zudem wird der Einfluss derAbhängigkeitsstruktur auf die Verlustverteilung eines Portfolios untersucht.
Format: Paperback / softbackCONTRIBUTORS: Johanna EckertEAN: 9783658121136COUNTRY: GermanyPAGES: WEIGHT: 454 gHEIGHT: 210 cm
PUBLISHED BY: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KGDATE PUBLISHED: 2015-12-07CITY: GENRE: BUSINESS & ECONOMICS / Public Finance, BUSINESS & ECONOMICS / Economics / TheoryWIDTH: 148 cmSPINE:
Book Themes:
Economic theory and philosophy, Public finance and taxation
JohannaEckert promoviert als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl fürVersicherungswirtschaft und Risikomanagement an derFriedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.
