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Portfoliomanagement in Wirtschaftskrisen
Stefan Meyer untersucht in diesem Buch empirisch standardisierte Terminhandelsstrategien auf ihre Eignung zur Reduzierung des systematischen Portfoliorisikos. Hierfür analysiert er Kurs-, Zins- und Volatilitätsdaten während der zwölf größten Finanz- und Wirtschaftskrisen zwischen 1987 und 2022. Es wird gezeigt, dass Derivate, entgegen der Argumentation der neoklassischen Kapitalmarkttheorie, im modernen Portfoliomanagement im Allgemeinen einen Nutzen stiften können. Der Nutzen kann in einem geringeren Risiko und/oder einem höheren Ergebnis am Periodenende bestehen. Insgesamt passen die Ergebnisse besser zur Sichtweise der Vertreter der Verhaltensökonomie (Behavioral Finance), für die derivate Finanzinstrumente in Krisenzeiten helfen, Risiken zu begrenzen und effizient auf mehrere Marktteilnehmer zu verteilen.
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R 311.00
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Die Transformation des europäischen Kartengeschäfts
Inhalte und Auswirkungen der europäischen Liberalisierung und Harmonisierung des Zahlungsverkehrs basierend auf der PSD und SEPA der Europäischen Union im Kartengeschäft.
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Der einheitliche EU-Zahlungsverkehr
Die Zielsetzung der Lissabon-Agenda von 2010, die Zahlungsdienste im Euro- und europäischen Wirtschaftsraum zu harmonisieren, um grenzüberschreitende Zahlungen so einfach, effizient und sicher wie „nationale Zahlungen“ abzuwickeln, wird mit der Einführung moderner und umfassender Regularien wie PSD I, PSD II und SEPA gewährleistet. Insbesondere die Weiterführung und Optimierung der Inhalte soll die künftige Steigerung des Wohlfahrtseffekts für alle Marktteilnehmer nachhaltig sichern. Stefan Huch beschreibt den aktuellen Status der Regularien PSD (I/II) und SEPA. Zudem zeigt der Autor die Abgrenzung zwischen den Regularien auf und beschreibt die wichtigsten Organe in diesem Umfeld.
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Financial Econometrics
A comprehensive guide to financial econometrics Financial econometrics is a quest for models that describe financial time series such as prices, returns, interest rates, and exchange rates. In Financial Econometrics, readers will be introduced to this growing discipline and the concepts and theories associated with it, including background material on probability theory and statistics. The experienced author team uses real-world data where possible and brings in the results of published research provided by investment banking firms and journals. Financial Econometrics clearly explains the techniques presented and provides illustrative examples for the topics discussed. Svetlozar T. Rachev, PhD (Karlsruhe, Germany) is currently Chair-Professor at the University of Karlsruhe. Stefan Mittnik, PhD (Munich, Germany) is Professor of Financial Econometrics at the University of Munich. Frank J. Fabozzi, PhD, CFA, CFP (New Hope, PA) is an adjunct professor of Finance at Yale University’s School of Management. Sergio M. Focardi (Paris, France) is a founding partner of the Paris-based consulting firm The Intertek Group. Teo Jasic, PhD, (Frankfurt, Germany) is a senior manager with a leading international management consultancy firm in Frankfurt.
R 2,850.00
